skill股票量化入门指南：从零搭建你的第一个策略框架

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量化交易是通过数学模型和计算机程序执行投资决策的过程。相比主观交易，量化策略具有可回溯、可复现、可规模化的特点。skill 语言作为金融行业标准脚本语言，在量化领域有三大优势：

原生金融函数库：内置 OHLCV 数据处理、技术指标计算等专业函数
低延迟执行：直接对接券商交易系统，避免 API 层延迟
开发效率高：类 Lisp 语法简洁，支持快速策略迭代

根据社区调研，90% 的量化新手会在三个月内遇到以下问题：

数据质量问题：
复权错误导致价格断层
停牌期间产生异常成交量
集合竞价数据缺失
策略过拟合：
在特定时间段表现优异
参数敏感度过高
样本外测试效果骤降
执行延迟：
行情推送与策略触发不同步
大单冲击成本显著
滑点吞噬预期收益

; 获取日线数据并复权
(setq bars (getBars "600036.SH" 'day 100))
(setq adjBars (adjustBars bars 'dividend))

; 排除停牌日
(setq tradingDays (filter (lambda (bar) (> (volume bar) 0)) adjBars))

关键函数说明：
– adjustBars：自动处理分红送股复权
– filter：用成交量 >0 过滤有效交易日

; 计算 5 日 /20 日均线
(setq ma5 (sma (mapcar 'close tradingDays) 5))
(setq ma20 (sma (mapcar 'close tradingDays) 20))

; 生成交易信号
(setq signals (mapcar (lambda (p5 p20)
                      (cond ((> p5 p20) 'buy)
                            ((< p5 p20) 'sell)
                            (t 'hold)))
                    ma5 ma20))

注意事项：
– 使用 mapcar 实现向量化计算
– 条件判断避免未来函数（如不用明日收盘价）

; 模拟交易执行
(let ((position 0))
  (dotimes (i (length signals))
    (case (nth i signals)
      ('buy (when (= position 0)
             (setq position 1)
             (logTrade (nth i tradingDays) 'open-long)))
      ('sell (when (> position 0)
              (setq position 0)
              (logTrade (nth i tradingDays) 'close-long))))))

检查时间连续性：确认无日期断层
验证极端值：单日涨跌幅不超过 20%
成交量校核：停牌日应为零成交量
复权一致性：比较不同数据源复权后价格

禁用 futureBar 类函数
策略逻辑仅使用已发生数据
回测时引入 1Tick 延迟模拟实盘

固定滑点：每笔交易扣除 0.1%
比例滑点：大单按成交量比例增加
TWAP 算法：大单分时执行

将循环操作改为矩阵运算：

; 传统循环方式
(setq returns ())
(dolist (bar tradingDays)
  (push (/ (- (close bar) (open bar)) (open bar)) returns))

; 向量化改进
(setq returns (/ (- (mapcar 'close tradingDays) 
                   (mapcar 'open tradingDays))
                (mapcar 'open tradingDays)))

; 同时读取日线和 60 分钟线
(setq daily (getBars "000001.SZ" 'day 100))
(setq hourly (getBars "000001.SZ" 'hour60 100))

; 时间对齐函数
(defun syncBars (primary secondary)
  (remove-if-not 
   (lambda (bar) 
     (find (date bar) secondary :key 'date :test'equal))
   primary))

;; 参数定义
(defparameter *symbol* "600519.SH")
(defparameter *fastPeriod* 5)  ; 快线周期
(defparameter *slowPeriod* 20) ; 慢线周期
(defparameter *commission* 0.0003) ; 手续费率

;; 主策略函数
(defun maStrategy ()
  (let* ((bars (getBars *symbol* 'day 100))
         (adjBars (adjustBars bars 'dividend))
         (validBars (filter (lambda (b) (> (volume b) 0)) adjBars))
         (closes (mapcar 'close validBars))
         (maFast (sma closes *fastPeriod*))
         (maSlow (sma closes *slowPeriod*))
         (position 0)
         (pnl 0))

    ;; 信号生成与执行
    (dotimes (i (length maFast))
      (when (> i *slowPeriod*)
        (cond ((and (> (nth i maFast) (nth i maSlow))
                    (= position 0))
               (setq position 1)
               (decf pnl (* (nth i closes) *commission*)))
              ((and (< (nth i maFast) (nth i maSlow))
                    (> position 0))
               (setq position 0)
               (incf pnl (- (nth i closes) (nth (1- i) closes)))))))

    ;; 输出业绩指标
    (format t "累计收益：~5$%\n" (* 100 pnl (/ 1 (nth 0 closes))))))